这一骄人战绩上就可以略窥一二。此外，她的长子刘子鸾也得到了刘骏的青睐，数年间不断被加封，其人气指数甚至盖过了太子刘子业。然而，红颜薄命，大明六年(462)四月，殷氏病逝。殷氏死后，刘骏悲痛万分，乃至“常思见之”。为此，刘骏特意把殷氏的棺材做得像抽屉一般，每当想见她的时候，便将棺材拉开一睹遗容，“遂为通替棺，欲见辄引替睹尸”(《南史》)。
刘骏虽然早在孝建三年(456)就拟定了贵妃这一等级，但迟迟没有册封谁为贵妃。直到六年后，也就是殷氏去世后，刘骏才下决心将这一殊荣送给殷氏，“追赠贵妃，谥曰宣”(《南史》)。
在中国历史上，明确记载被冠以贵妃头衔的女子，殷贵妃是第一个。与殷氏永别之后，刘骏精神涣散，不理政事。每晚临睡前，都要在殷氏的灵前倒酒对饮，接着痛哭流涕到难以自拔。为表达对爱妃的怀念，刘骏又诏令有司为殷贵妃修建一座庙，庙成后以殷贵妃长子刘子鸾的封号，称为新安寺。
后来，有人提到汉武帝曾用方术与宠妃李夫人的魂魄相见之事，刘骏便也上演了一出“人鬼情未了”。但是，当刘骏想与之握手时，鬼魂却消失了。对此，刘骏“尤哽恨”，于是效仿汉武帝给李夫人写悼赋，亲自写了一篇悼念殷贵妃的文章《伤宣贵妃拟汉武帝李夫人赋》，赋中“遣双灵兮达孝思，附孤魂兮展慈心。伊鞠报之必至，谅显晦之同深”的句子确实哀艳悲怆、伤感缠绵，让人唏嘘不已。
除了自己写悼赋，刘骏还命江左第一才子谢庄写了《宣贵妃诔》这样一篇哀文。刘骏看后非常满意，忍不住感叹道：“天底下还有这样的奇才!”
刘骏不仅将谢庄的辞赋刻在殷贵妃的墓碑上，还下令广泛传抄，一时间“纸墨为之贵”(《南史》)。葬礼结束后，刘骏每每想起殷贵妃，便带领群臣到墓地凭吊。他甚至还对一个名叫刘德愿的大臣说：“卿哭贵妃若悲，当加厚赏。”刘德愿是个官迷，为了荣华富贵，“应声便号恸，抚膺擗踊，涕泗交流”。刘德愿哭得如此投入，如此煽情，高兴异常，当场就升了刘德愿的官，让他做豫州刺史。接着，刘骏又让羊志哭殷贵妃，羊志随即“亦呜咽极悲”。后来，有人问羊志“卿那得此副急泪”，羊志说他的爱妾刚刚去世，那天是“自哭亡妾
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